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Futuros de Bitcoin Friday da CME são ideais para traders de notícias: CF Benchmarks
Os contratos de sexta-feira estrearam em 30 de setembro com estrondo, tornando-se o lançamento de futuros de Cripto mais bem-sucedido da CME.
- Os comerciantes orientados por notícias podem definir estratégias direcionadas com a CMEFuturos de Bitcoin Friday (BFF)contratos.
- O vencimento semanal limita a base e limita os custos de rollover, facilitando a melhoria da lucratividade.
Os contratos futuros de Bitcoin da Chicago Mercantile Exchange (CME) que expiram na sexta-feira são ideais para traders de notícias que buscam apostar em lançamentos de dados econômicos importantes dos EUA, disse o CEO da CF Benchmarks, Sui Chung, explicando o desempenho dos contratos lançados recentemente.
A CME estreou os futuros de sexta-feira liquidados em dinheiro, dimensionados em um-50º de um BTC com requisitos de margem mais baixos, em 30 de setembro para tornar o produto futuro acessível aos investidores de varejo. O chamado contrato BFF liquida toda sexta-feira às 16:00, horário de Nova York, e rastreia a variante Bitcoin Reference Rate - New York (BRRNY) da Cf Benchmark. Um novo contrato é listado na quinta-feira às 18:00, horário de Nova York, permitindo que os participantes do mercado negociem as duas sextas-feiras mais próximas a qualquer momento.
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A gigante global de derivativos registrou um volume de negociação no primeiro dia de mais de 31.000 contratos em duas semanas de contratos diferentes,tornando-se o lançamento de futuros de Cripto mais bem-sucedido da bolsa.
"Ao contrário dos contratos mensais, que são influenciados por uma ampla gama de Eventos ao longo de quatro semanas, os contratos semanais permitem que os investidores expressem melhor suas opiniões sobre a reação do Bitcoin a Eventos específicos, como lançamentos de dados macroeconômicos dos EUA", disse Chung ao CoinDesk em uma entrevista.
O Bitcoin surgiu como um ativo macro desde a crise causada pelo coronavírus em 2020, com traders/especuladores de curto prazo fazendo apostas seguindo anúncios de notícias importantes e divulgações de dados, como os números mensais da inflação dos EUA e os dados da folha de pagamento não agrícola.
Os futuros de sexta-feira oferecem vários benefícios aos traders de notícias, incluindo baixa base ou diferencial de preço em relação aos preços à vista, menores custos de rollover e estratégias de negociação mais direcionadas.
A duração mais curta limita a lacuna entre os preços futuros e spot, garantindo um prêmio menor do que os contratos futuros padrão e micro mensais. O prêmio menor significa que o sangramento de contango, ou o custo incorrido ao mover posições do vencimento iminente para o vencimento da sexta-feira seguinte, é relativamente menor do que os contratos de duração estendida, levando a uma lucratividade melhorada.
"O horizonte de tempo reduzido dos contratos semanais geralmente resulta em uma base baixa em comparação com suas contrapartes mensais, simplificando a análise para os comerciantes de varejo", disse Chung.
Chung acrescentou que o alinhamento entre o vencimento dos futuros de sexta-feira e o cálculo diário do NAV dos ETFs spot listados nos EUA, a maioria dos quais se refere ao BRRNY, aumenta a liquidez do mercado. Quanto mais liquidez, mais fácil é executar grandes ordens a preços estáveis, e mais eficiente é o mecanismo de Confira de preços.
Observe que em bolsas offshore não regulamentadas, os comerciantes de varejo preferem futuros perpétuos, que usam o mecanismo de taxa de financiamento para KEEP os preços alinhados com o mercado à vista. A taxa de financiamento é coletada dos comerciantes a cada oito horas. Essas taxas são voláteis, adicionando um elemento de incerteza e imprevisibilidade.
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Ce qu'il:
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- O rali é impulsionado pela especulação de que um veredicto final possa trazer clareza ao projeto, assim como por fatores técnicos, como queima de tokens, com 849 milhões de LUNC destruídos na última semana.
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